Fórum Entendendo Smart Beta

Calendário de Eventos

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ENTENDENDO SMART BETAS

O Fórum "Entendendo Smart Beta" é destinado a apresentar aos investidores brasileiros essa nova classe de índices dinâmicos, cuja utilização nos Estados Unidos e Europa cresce muito rapidamente. Com início previsto para as 9:00hs e duração até às 16:30hs, o fórum convidará especialistas para falarem sobre o que são, como se comportam em relação aos benchmarks tradicionais e como podem ser utilizados na estruturação de uma carteira de investimento.

Embora sejam um conceito novo e ainda pouco conhecido dos investidores brasileiros, Smart Beta já começa a dar os primeiros passos por aqui e, juntamente com investimentos no exterior, deve ser uma das grandes novidades da indústria de fundos para este ano e para o próximo.

Além de abordar os conceitos e o funcionamento desses novos benchmarks, o fórum apresentará os diferentes tipos e estratégias de smart betas e como eles podem ser usados por gestores e investidores na construção de carteiras de investimento.

LOCAIS E DATAS

São Paulo - 28/08/2014

Hotel Blue Tree Congonhas - Rua Henrique Fausto Lancelotti, 6333 - São Paulo/SP (próximo ao Aeroporto de Congonhas)

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PROGRAMAÇÃO

8:30 às 9:0hs Credenciamento

9:00 às 9:15hs Abertura do Fórum

n Painel 1 - Smart Beta no mundo - o que são e como funcionam

09:15 09:40 hs Peter Gunthorp - Diretor de Pesquisas e Análises da FTSE

09:40 10:05 hs Jeff Wilson - Sócio e responsável por relacionamentos com clientes institucionais na Research Affiliates

10:05 10:30 hs Paula de Faro Salamonde - Diretora executiva e responsável pelos negócios da MSCI na América Latina

10:30 10:50 hs Debates com participantes

10:50 11:20 hs Coffee-break

n Painél 2 - Smart Beta no Brasil - cenários e perspectivas

11:20 11:45 hs Bruno Bonini - responsável pela estratégia internacional de produtos Itaú Asset Management

11:45 12:10 hs Cindy Shimoide - Diretora de Multi-Asset Strategies da BlackRock América Latina e Ibéria

12:10 12:35 hs Axel Andre Simonsen - Responsável por quantitativos e gestão de estratégias sistemáticas na Bram

12:35 12:55 hs Debates com participantes

12:55 14:25 hs Almoço no local

n Painél 3 - Smart Beta do ponto de vista das entidades do mercado

14:25 14:50 hs Silvio Renato Rangel Silveira - membro comitê investimentos da Abrapp e superintendente da Fundação Fibra

14:50 15:15 hs Mauro Cunha - presidente da AMEC - Associação dos Investidores no Mercado de Capitais

15:15 15:40 hs Cláudio Jacob - diretor comercial e desenvolvimento de mercado da BM&F Bovespa

15:40 16:00 hs Debates com participantes

16:00hs às 16:10hs – Encerramento

ABORDAGEM DA PALESTRAS

n Porque os Smart Beta são diferentes?

n Que tipo de objetivos e metas são mais adequados à Smart Betas?

n Como diferenciar as várias estratégias de Smart Beta.

n Explicando as estratégias: fundamentais, de diversificação de riscos, baseado em fatores, exóticos etc.

n Smart Beta pode trazer redução de custo para as carteiras de investimentos?

n Que resultados o investidor pode esperar do uso de Smart Beta?

n Como é sua relação com os benchmarks tradicionais?

n A visão do mercado e dos investidores.

{tab Palestrantes}

Axel Andre Simonsen - Responsável por quantitativos e gestão de estratégias sistemáticas na Bram

Economista, com mestrado e doutorado pela EPGE-FGV (2010) e Universidade de Princeton, no Bendhein Center of Finance. Desenvolveu pesquisas sobre ineficiências de mercado e é ganhador do prêmio Haralambos Simeonidis como autor da melhor tese de doutorado (2010). Possui 11 anos de experiência de mercado. Trabalhou no Banco Itaú-Unibanco, passando por diversas áreas: controladoria, analista de produtos estruturados domésticos e off-shore e gestor de portfólios de renda fixa na tesouraria. Foi também gestor de estratégias sistemáticas na Behavior Capital. Foi professor do Mestrado em Finanças e Economia Empresarial da EPGE-FGV onde lecionou o curso de Finanças Comportamentais nos período de 2010 a 2014.

Bruno Bonini - responsável pela estratégia internacional de produtos Itaú Asset Management

Começou na Itaú Asset Management em março 2012 como responsável pela estratégia internacional de produtos. Possui mais de 13 anos de experiência na indústria de asset management no Brasil, incluindo 11 anos em diferentes posições de vendas no Santander Asset Management, respondendo pela distribuição de canais internos, empresarial e institucional e, finalmente, pela distribuição de fundos brasileiros para clientes offshore. Formado pela PUC-RJ e com MBA pela Fundação Dom Cabral, iniciou sua carreira em 2000 como uma RM Corporate Banking do Boavista.

Cindy Shimoide - Diretora de Multi-Asset Strategies da BlackRock América Latina e Ibéria

Graduada em administração de empresas pela USP, possui um MBA da Universidade de Chicago, onde recebeu prêmio por administrar o Grupo de Negócios da América Latina. Cindy trabalha no BlackRock desde 2008, incluindo os anos que passou na Barclays Global Investors (BGI), cuja fusão com BlackRock ocorreu em 2009. Ela lidera a área de Multi-Asset Portfolio and Investment Consulting da América Latina e Ibéria, sendo responsável por desenvolver soluções de investimentos a portfólios globais, bem como promover o conhecimento acerca de iShares e estratégias ativas a clientes e parceiros do BlackRock. Anteriormente, trabalhou no Brasil no Itaú-Unibanco Asset Management, e no banco JPMorgan em São Paulo e Nova Iorque.

Cláudio Jacob - diretor comercial e desenvolvimento de mercado da BM&F Bovespa

Claudio Avanian Jacob é economista, formado pela Universidade presbiteriana Mackenzie com mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado pelo Instituto de Economia da Unicamp. Trabalha na BM&FBOVESPA desde 2000, atuou na área de Relações com Empresas, exerceu o cargo de Diretor da área de Relações com Investidores e Análise de Mercado e atualmente é Diretor Comercial e de Desenvolvimento de Mercado.

Jeff Wilson - Sócio e responsável por relacionamentos com clientes institucionais na Research Affiliates

Formado e com MBA pela Universidade do Sul da Califórnia, Jeff Wilson é responsável pelas áreas de vendas, marketing e atendimento a clientes institucionais da Research Affiliates. Atua globalmente junto a grandes fundações e consultores de investimento. Antes de ingressar na RA, Jeff foi analista sênior e diretor de marketing na Maverick Capital, em Nova York, atuando junto a fundos de pensão públicos e privados, endowments e family offices dos Estados Unidos, Canadá e Ásia. Anteriormente, exerceu o cargo de vice-presidente sênior da TCW, em Los Angeles, administrando a base de clientes institucionais da empresa nas regiões Oeste e Meio-Oeste dos Estados Unidos. Antes da TCW, Jeff era analista de finanças da Occidental Petroleum Corporation.

Mauro Cunha - Presidente da AMEC - Associação dos Investidores do Mercado de Capitais

Formado em Economia pela PUC-RJ, possui MBA pela Universidade de Chicago e é CFA desde 1997. Foi responsável pela área de renda variável na Opus Gestão até 2012, e antes disso atuou com as mesmas responsabilidades na Mauá Investimentos, como sócio senior. Tem passagens anteriores pela Franklin Templeton, Bradesco Franklin Templeton e Investidor Profissional. Participa do Conselho de Administração do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) desde 2007, tendo ocupado a presidência desse Conselho entre os anos de 2008 e 2010.

Paula de Faro Salamonde - Diretora executiva e responsável pelos negócios da MSCI na América Latina

Com mestrado em economia pela FGV-RJ, Paula começou sua carreira como assistente de pesquisas em projetos de finanças do departamento de economia da PUC-RJ. Em outubro de 1997 juntou-se à Barra, empresa posteriormente adquirida pelo MSCI, passando a desenvolver no Brasil o Modelo de Ações para o mercado local. Em 2003, assumiu a posição de head da América Latina, com o objetivo de expandir os negócios da MSCI na região e liderar a equipe de relacionamento com clients. É autora do trabalho: “Projetos de Investimento com Mais de Duas Variações: Sobre a Aplicação do Teorema de Vincent e suas Extensões” , publicado no jornal de economia da USP.

Peter Gunthorp - Diretor de Pesquisas e Análises da FTSE

Com mais de 20 anos de experiência na área de investimentos, Peter começou sua carreira como analista quantitativo na Clerical Medical Investment Management e depois passou a analista ‘sell side’ do Nomura International, onde ficou por 14 anos. Começou na FTSE em 2010, como diretor de pesquisas e análises, sendo responsável pelo desenvolvimento dos índices da FTSE. Essa função pressupõe um trabalho bastante próximo com os principais parceiros da FTSE, incluindo grandes assets e bancos de investimento, na criação de novos índices apoiados no uso de técnicas fundamentalistas e quantitativas. Entre os índices que ajudou a desenvolver está o FTSE Global Minimum Variance Index Series.

Silvio Renato Rangel Silveira - diretor-superintendente da Fundação Itaipú (Fibra)

É membro da Comissão Técnica Nacional de Investimentos da Abrapp e coordenador da Comissão Técnica Regional Sul de Investimentos da mesma entidade. Atua também como professor dos cursos de pós-graduação na PUC/PR e na Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná – EMATRA IX. É formado em direito pela Faculdade de Direito de Curitiba e em processamento de dados pela UFPR e possui MBA Executivo Internacional pela FIA/USP.