11-12-2014 – 14:09:51
O fundo de pensão dos servidores públicos da Califórnia, CalPERS, fará uma reavaliação de seu benchmark do portfólio de private equity. A certeira de investimentos dessa classe de ativos do fundo de pensão totaliza US$ 31 bilhões, mas o seu desempenho ficou abaixo das metas esperadas principalmente por serem metas muito agressivas, segundo a Pensions and Investments (P&I).
A reavaliação da carteira será apresentada ao comitê de investimentos do CalPERS no próximo dia 15 de dezembro. Segundo dados de junho, o portfólio de private equity do fundo de pensão teve um retorno anualizado de 13,3% nos últimos 10 anos, sendo que seu benchmark era de um retorno de 15,4%.
No período de um ano, o portfólio teve retorno de 20% em comparação com o benchmark de 23,3%. Em três anos, o retorno anualizado foi de 12,8% frente ao benchmark de 14,5%; e em cinco canos, a comparação retono versus benchmark foi de 18,7% e 23,2%, respectivamente.
A sugestão da equipe de private equity do fundo de pensão é que o benchmark desse portfólio seja revisto para 2015, já que as metas estão agressivas. De acordo com a P&I, o diretor sênior de investimentos de private equity do fundo de pensão, Real Desrochers declarou que a intenção é reduzir o número de gestores e fundos de investimento.